Kaj je korelacijska matrica?
Korelacijska matrica je statistična metoda za prikaz razmerja med dvema ali več spremenljivkami in medsebojne povezave v njihovem gibanju itd. Skratka, pomaga pri določanju razmerja in odvisnosti med spremenljivkami. Je zelo pogosto uporabljen mehanizem, ki se uporablja na področju upravljanja naložb, upravljanja tveganj, statistike in ekonomije.
Pojasnilo
Pomaga pri določanju odvisnosti med spremenljivkami, kar naredimo v tabeli matrike, ki prikazuje korelacijo med spremenljivkami, kot je prikazano spodaj.
Izvleček korelacijske matrike za različne zapadlosti obveznic.
Zgornja tabela je korelacijska matrika med različnimi obveznicami, ki jih je izdala država z različno preostalo zapadlostjo, navedeno v obliki let v vodoravnih in navpičnih razredih. Omogoča nam razlago, da ima obveznica z 0,25 leti do zapadlosti in obveznica z 0,5 leta do zapadlosti korelacijski koeficient 0,97 pri gibanju cen in podobno za ostale zapadlosti.
Kako ustvariti korelacijsko matrico v Excelu?
- Ustvarite podatke, za katere je treba izvesti korelacijo. V našem primeru smo vzeli indeks cen Nifty in nekatere delnice delnic, ki so del indeksa Nifty.
- Uporabite funkcijo korelacije v funkciji Analiza podatkov, ki je na voljo na zavihku Podatki v Microsoft Excelu.
- Izberite obseg vnosa podatkov, kot je prikazano zgoraj, in kliknite V redu.
- Matrico bo ustvaril Excel, kot je prikazano spodaj:
Primeri
Xavier Bank je razvrstila svojo izpostavljenost do obveznic glede na preostalo zapadlost na naslednji način:
Ustvaril je korelacijsko matrico med različnimi tenor obveznicami na podlagi gibanja cen z uporabo orodja Excel (obravnavano zgoraj), kot je prikazano spodaj:
Xavier Bank je izračunala svojo matriko izpostavljenosti za različne tenorje, kot je prikazano spodaj:
Za podrobnejše izračune poiščite spodnji Excelov list:
Korelacijska matrica proti kovariančni matrici
| Osnova | Korelacijska matrica | Kovariančna matrika | ||
| Razmerje | Pomaga pri merjenju smeri (pozitivna / negativna) in intenzivnosti medsebojnih odnosov (nizka / srednja / visoka) med spremenljivkami. | Meri samo smer razmerja med spremenljivkami. | ||
| Podmnožica in dobro opredeljen obseg | Je podmnožica kovarijance in ima definiran obseg vrednosti med (-1 do 1). | Gre za širši koncept, ki pa nima nobenega definiranega obsega (lahko gre do neskončnosti), niti njegove vrednosti same ne morejo pomagati pri popolni določitvi razmerja. | ||
| Dimenzija | Je brez dimenzij. | Kovariančna matrica ima dimenzijo. |
