Inverzna korelacija (opredelitev, formula) - Praktični primeri

Kaj je inverzna korelacija?

Inverzna korelacija je opredeljena kot matematično razmerje med dvema spremenljivkama, pri katerih sta njuna položaja nasprotna. Pomeni, da če ena spremenljivka prikaže povečanje svojega položaja, potem druge spremenljivke prikažejo zmanjšanje. Negativni korelacijski koeficient pomeni inverzno korelacijo, vrednost, ki jo predstavlja korelacijski koeficient, pa moč linearnega ali nelinearnega razmerja med dvema spremenljivkama.

Kako najti obratno korelacijo?

Korelacijski koeficient pomaga pri določanju razmerja med dvema spremenljivkama z uporabo statističnih in matematičnih razmerij kot inverzne korelacije (kadar je koeficient negativen).

Za dve spremenljivki X in Y lahko korelacijski koeficient izrazimo, kot je prikazano spodaj:

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ (n * (∑x 2 - (∑x) 2 )) * (n * (∑y 2 - (∑y) 2 ))

Tu je število spremenljivk za določitev korelacijskega koeficienta predstavljeno kot n .

  • Če imata obe spremenljivki (X in Y) enako število naborov podatkov, uporabljenih za določitev korelacije, bi to označili kot homogeno. Če imata obe spremenljivki različno število uporabljenih naborov podatkov, bi to označili kot heterogeno.
  • Izračun korelacije za homogeni nabor podatkov je enostavnejši in manj zapleten v primerjavi z heterogenimi nabori podatkov.

Numerični primer inverzne korelacije

Recimo, da ima vlagatelj dve sredstvi X in Y naslednja donosa: -

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

Za izračun korelacijskega koeficienta X in Y izvedite naslednje korake:

  • ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • Σ (x 2 ) = (22) 2 + (20) 2 + (110) 2 = 12.984
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6.440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23.104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32.400

r = - 0,99

Zato ima vlagatelj razpršen portfelj dveh sredstev. Portfelj zagotavlja obratno korelacijo -0,99.

Inverzna korelacija pri diverzifikaciji portfelja

Diverzifikacija je postopek, ki zmanjšuje tveganje koncentracije in pomaga pri razporejanju naložbenega kapitala v več kot eno sredstvo. Portfelj sredstev je oblikovan za dosego diverzifikacije tveganj, povezanih z lastništvom takšnih sredstev, in za zagotovitev stabilnih donosov. Portfelj sredstev pomeni zbiranje finančnih sredstev: takšna finančna sredstva so lahko obveznice, delnice ali blago.

Razpršenost portfelja sredstev je primer inverzne korelacije. Ko je korelacijski koeficient -1, se pravi, da je diverzifikacija največja, pri oblikovanem portfelju sredstev pa obstaja minimalno tveganje.

Inverzna korelacija - primer zlata in dolarja

Zlato je blago, ki je zelo priljubljen instrument, ki se lahko uporablja tako za varovanje pred tveganjem kot za naložbe. Zlato kot sredstvo ima inverzno korelacijsko povezavo z ameriškimi dolarji.

Z zlatom lahko zaviramo naraščajoče stopnje inflacije in s tem zajezimo morebitno izgubo vrednosti ameriških dolarjev. Kadar koli dolar propade pred naraščajočo inflacijo, lahko zlato uporabimo kot alternativno naložbeno orodje za zajezitev inflacije, zaustavitev izgube vrednosti in zmanjšanje morebitnih učinkov propada dolarja.

Prednosti

  1. Ponuja diverzifikacijo portfelja finančnih sredstev.
  2. Diverzibilno tveganje je opredeljeno kot tveganje, ki je specifično za podjetje.
  3. Portfelj ima sredstva, ki niso značilna samo za eno podjetje ali industrijo, ampak so namenjena več podjetjem ali panogam.
  4. Ni nujno, da vsaka panoga deluje podobno, kar ima za posledico obratno korelacijo.
  5. Inverzna korelacija med obema sredstvoma lahko pomaga pri zavarovanju pozicij.

Omejitve

  1. Analiza inverzne korelacije ne upošteva potencialnih odstopanj.
  2. Poleg tega analiza ne upošteva nenavadnega vedenja nekaj podatkovnih točk, zajetih v naboru podatkov, izbranem za analizo.
  3. Obstajajo lahko različni dejavniki in spremenljivke, ki morda niso del določanja in analize inverzne korelacije.
  4. Ekstrapolacija rezultatov referenčnih podatkov na nove podatke lahko povzroči napake in visoko stopnjo tveganja.
  5. Inverzna korelacija med dvema spremenljivkama ne pomeni vzročno-posledične povezave med obema spremenljivkama.

Pomembne točke

  1. Ta analiza ni statična, ampak dinamična, ki se s časom spreminja.
  2. Dve spremenljivki, vzeti za analizo, lahko prikažeta pozitivno korelacijo za določeno časovno obdobje in obratno korelacijo v naslednjem časovnem obdobju.
  3. Ne opisuje vzročno-posledične povezave med obema spremenljivkama.
  4. Če korelacija ni pravilno izračunana, lahko povzroči neenakomerne rezultate.

Zaključek

Korelacijska analiza nam pove, kako se dve spremenljivki, vzeti za analizo, obnašata med seboj. V tem primeru, če ena spremenljivka kaže apreciacijo svojih značilnosti, druga spremenljivka kaže poslabšanje vrednosti. Najboljši način za določitev inverzne korelacije med dvema spremenljivkama je uporaba regresijske analize in prikaz rezultatov z uporabo razpršenega diagrama.

Portfelj sredstev, ki ponuja obratno korelacijo, naj bi bil raznolik. Raznolik portfelj zmanjšuje mero nesistematičnega tveganja.

Zanimive Članki...