Kaj je kvantitativno trgovanje?
Kvantitativno trgovanje je trgovalna strategija, ki temelji na računalniški programski opremi in uporablja matematične modele in izračune za ocenjevanje vzorcev in trendov v gibanju in vedenju delnic z namenom, da ob pravem času izbere podcenjene delnice in izvede donosno izvedbo posla. Običajno temelji na vložkih, kot sta cena in obseg, po katerem se z njimi trguje. Zaloge najpogosteje nimajo fiksnega vzorca in imajo ciklične vzorce, kjer kvantitativne tehnike trgovanja pomagajo pri unovčenju teh trendov.
Glavni cilj tega je izbrati zaloge, ki so podcenjene, in najti sredstva, katerih cene so višje od njihove dejanske vrednosti. Odpravlja človekovo posredovanje izven odločanja o naložbah. Razlog za to, da je model, ki temelji na računalniškem programu, lahko ujame trend, pri katerem lahko človeški um pogreša.
Kvantitativne strategije trgovanja so v današnjem času, uporabljajo jih tudi mali vlagatelji.
Pojasnilo
Kvantitativni modeli trgovanja imajo za vhodno gradivo matematičnih modelov ceno in obseg.
Te metode trgovanja imajo algoritmične in zapletene statistične modele. So hitri in kratkoročni cilji trgovanja. Kvantitativni trgovec je bolje seznanjen s številčnimi orodji, kot je drseče povprečje eno izmed statističnih orodij. Trgovci izkoriščajo tehnološke, matematične in statistične modele za izdelavo ostrih strategij trgovanja. Količinski trgovci sprejemajo strategijo trgovanja in gradijo matematični model, ki temelji na preteklih podatkih.
Nato se model preizkusi in oceni. Če model daje rezultate, se model nato uporablja za realni kapital in tržno trgovanje. Delovanje teh modelov je analogno napovedovanju podnebja, kjer se za predvidevanje vremena uporabljajo verjetnostne tehnike, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih. Trgovci uporabljajo isto metodo za trženje podatkov za odločanje o naložbah.
Primeri kvantitativnega trgovanja
Recimo, da Bob vodi sklad XYZ. Za izbiro in izbiro zalog uporablja algoritemski sistem.
- Sistem skenira več kot 50 spremenljivk v petih kategorijah, kot so zagon, vrednost, zaslužek in obseg, da izbere zaloge.
- Sistem doda vrednost vsaki spremenljivki, Bob pa izbere tiste z najvišjimi ocenami.
Sestavni deli kvantitativnega trgovanja
Na splošno je sestavljen iz štirih glavnih komponent.
# 1 - Identifikacija strategije
Začne se z iskanjem strategije, izkoriščanjem tržne priložnosti in zožitvijo pogostosti trgovanja. Vsak kvantitativni načrt trgovanja se začne z obsežnim obdobjem raziskav. Proces vključuje oblikovanje strategije, oceno, ali je strategija primerna s trenutnim naborom strategij, in zbiranje vseh podatkov, potrebnih za preizkušanje strategije, in poskušanje nadgradnje strategije, da se doseže večji donos in zmanjša tveganje.
Mali vlagatelj bo moral določiti svojo kapitalsko zahtevo in kako bodo transakcijski stroški vplivali na njegove odločitve. Različni javni forumi ponujajo donosne strategije trgovanja. Obstajajo različni viri, kjer so na voljo rezultati trgovanja, vključno s transakcijskimi stroški. Kvantitativni prispevki poglobljeno razpravljajo o različnih strategijah trgovanja. Trgovinske revije razkrivajo strategije, ki so jih oblikovale hiše skladov.
# 2 - Strategija varnostnega testiranja
Cilj povratnega testiranja je dokazati, da je uporabljena tehnika donosna, če se uporablja na zgodovinskih podatkih in iz vzorčnih podatkov. Prikazuje, kako bo strategija delovala na dejanskem trgu. Preskušanje nazaj ni prepričljiv dokaz, kako uspešna bo strategija. Zanj veljajo številne pristranskosti, ki jih je mogoče čim bolj odstraniti. Drugi dejavniki preverjanja za nazaj pri preverjanju za nazaj vključujejo razpoložljivost preteklih zapisov, vključene transakcijske stroške in odločitev o ustrezni metodi preverjanja nazaj. Ko se strategija odloči, je treba zbrati zgodovinske zapise za izvedbo testiranja. Za isto obstaja veliko virov podatkov. Njihovi stroški se razlikujejo glede na kakovost podatkov.
# 3 - Izvedbeni sistemi
Izvršilni sistem je način izvajanja nabora poslov, ki jih ustvari trgovalna strategija. Izvajanje posla je lahko polročno ali avtomatizirano. Pri zasnovi izvršilnega sistema je glavna skrb vmesnik s posredovanjem in zmanjšanje transakcijskih stroškov. Idealna pot bo avtomatizacija izvršilnega mehanizma enega posla. Omogoča vam, da se osredotočite na raziskave in vodite strategije z večjo frekvenco.
# 4 - Obvladovanje tveganj
Končno vprašanje pri kvantitativnem trgovanju je obvladovanje tveganj. Vključuje pristranskosti, kot so tehnološko tveganje, posredniško tveganje, ki je bankrot posrednika. Na kratko vključuje vse, kar lahko ovira trgovanje.
Kako postati kvantitativni trgovec?
Potencialni trgovec s količinami mora imeti ustrezna znanja in orodja, preden se začne ukvarjati s kvantitativnim trgovanjem. Močno ozadje v financah, matematiki in računalniškem programiranju so nekateri predpogoji za to, da kandidat želi biti kvantitativni trgovec.
Prednosti
- Cilj trgovanja je izračunati verjetnost pridobitne trgovine.
- Omogoča učinkovito spremljanje, analizo in tržno presojo določenega niza delnic.
- Kvantitativne metode trgovanja z uporabo računalniških algoritmov za analizo in donosne trgovinske odločitve izboljšajo učinkovite trgovinske odločitve.
- Odstrani čustva strahu in pohlepa ter spodbuja racionalne odločitve, ne pušča stvari domnevam ali naključju.
Slabosti
- Finančni trgi so nestanovitni, zato se morajo algoritemski modeli dosledno razvijati.
- Večina kvantitativnih modelov je donosnih le za določeno vrsto trga ali pogoj, za katere je bil model izdelan. Ponovno jih je treba razviti, saj se razmere na trgu sčasoma spreminjajo.
Zaključek
Količinsko trgovanje ima za temelj tehnologijo tehnologijo. Omogoča hitrejše in donosnejše trgovanje. Toda slepo sledenje kvantitativnim modelom je lahko neumno.
