Kaj je Basel II?
Basel II je drugi sklop predpisov o zahtevanem minimalnem kapitalu, nadzorniškem pregledu ter disciplini in razkritju vloge in trga, ki ga je za mednarodne banke ustvaril Baselski odbor za bančni nadzor, da bi ohranili transparentno in netvegano bančno okolje.
Pojasnilo
Bančni sistem je popolnoma odvisen od zaupanja. Vlagatelji lahko pridobijo zaupanje šele, ko vedo, da je njihov denar zavarovan. Norme Basel II so zasnovane tako, da obstajajo predpisi, ki bankam preprečujejo, da same tvegajo in ne spoštujejo denarja vlagateljev. Poslovni model katere koli banke je sprejemanje vlog v obliki hranilnic ali fiksnih vlog in uporaba tega kapitala za izdajanje posojil posameznikom ali podjetjem. Glavni poudarek regulatorjev bi torej moral biti preverjanje, kolikšen je dotok v primerjavi z odlivom kapitala. Norme Basel 2 se osredotočajo na minimalno kapitalsko zahtevo bank, pa tudi na druga področja.
Cilji Basla II
- Da bi prihranile denar vlagatelja v primeru kakršnega koli tveganja, bodo morale banke rezervirati kapital na podlagi premoženja, ki ga imajo. Premoženje banke so naložbe, ki jih banka naredi, na primer dajanje posojila. Cilj Basla 2 je zagotoviti, da banka naredi temeljito analizo tveganja sredstva, v katero namerava vlagati. Torej je treba kapital razporediti glede na dejavnik tveganja, ki je vključen v sredstva.
- Prejšnji cilj Basla je bil, da se banke osredotočijo le na kreditno tveganje posameznika ali organizacije, ki ji banka daje posojilo. Zdaj se mora banka poleg kreditnega tveganja osredotočiti tudi na operativno in tržno tveganje.
- Zahteva po razkritju bank je bila povečana, kar bo vsem udeležencem na trgu pomagalo, da sami izračunajo, ali banka vzdržuje ustrezen kapital glede na svoje sredstvo. Cilj je, da se stvari odprejo, tako da bodo lahko drugi udeleženci to odkrili, če bodo regulatorji kaj zamudili.
Bazelski stebri II
Stebri BASEL II so minimalni zahtevani kapital, nadzorni pregled ter vloga in tržna disciplina ter razkritje.
# 1 - Minimalni zahtevani kapital
Prejšnja kapitalska zahteva je temeljila na sredstvu, ki ga je imela banka v preteklosti. Vsako sredstvo ni enako, tvegajte. Torej, če razmišljate praktično, če ima banka v lasti zelo tvegano in zelo varno sredstvo. Ali bi morala biti kapitalska rezerva za zamudo enaka za oba sredstva? Ne. Pri tveganih sredstvih bi morala biti višja in pri manj tveganih. Torej ta steber zagotavlja, da banka izračuna sredstva na podlagi tveganj, znanih tudi kot tveganju prilagojena sredstva. Zdaj banka ne bo upoštevala le kreditnega tveganja, temveč tudi operativno tveganje, povezano s sredstvi, in odločala o kapitalski zahtevi. Glede na Basel 2 je minimalna kapitalska zahteva 8% tveganju prilagojenih sredstev.
# 2 - Nadzorni pregled in vloga
Predpisi ne koristijo, če se ne izvaja ustrezen nadzor. Glede na Basel II je primarna naloga nadzornika, da preveri, ali je banka pokrila dovolj kapitala, ki bo obvladoval operativno, kreditno in tržno tveganje premoženja, v katerega je banka vlagala. operacij, s katerimi zagotovimo, da kapital ne pade na želeni prag. Vloga nadzornika pri pregledu mora biti izjemno močna in mora vedno poskušati vzdrževati kapital nad zahtevano ravnjo.
# 3 - Tržna disciplina in razkritje
Danes so trgi izjemno disciplinirani. Obstajajo informirani udeleženci na trgu, ki so dobro obveščeni o minimalni kapitalski zahtevi bank. Torej, če banka kadar koli pade pod želeno raven kapitalske zahteve, jo lahko udeleženci na trgu identificirajo z razkritji bank. Torej to vlagateljem pomaga pri premišljenih odločitvah. Basel 2 je banke navedel, da dajejo popolna in pravočasna razkritja.
Učinki Basla II
Glavni cilj BASEL II je, da bančni sektor postane previden pri ravnanju z zelo tveganimi sredstvi. Ker kapitalska zahteva zdaj temelji na tveganju prilagojenih sredstvih, bodo morale banke zaračunavati dodatni razmik med izdajanjem posojil posameznikom / podjetjem z nižjo bonitetno oceno. Zdaj bo res težko zbirati denar s strani tveganih podjetij. Vlagatelji bodo bolj samozavestni v bančnem sektorju in začeli bodo prihraniti več, namesto da bi porabili. To bo še povečalo kapitalsko osnovo bančnega sektorja.
Basel 2 proti Baslu 3
- Basel 3 temelji na Baslu 2. Torej so bila področja, na katerih so regulatorji menili, da je treba poskrbeti za večjo skrb, ta področja strožja. Kapitalska zahteva je v primerjavi z BASEL 2 še strožja.
- Basel 3 razmišlja o bonitetnih ocenah sredstev, ki jih banka namerava vložiti, da bi vzpostavil razmerje med tržnim tveganjem in tveganjem sredstva.
- Kapitalska razmerja so izjemno pomembna za iskanje kapitalskega stanja bank. Basel 3 je poostril zahteve glede kapitalskega razmerja.
- Kapital bank, ki se hrani v tveganih časih, je razdeljen na navadni lastniški kapital prvega reda, temeljni kapital in temeljni kapital.
- Skupna zahteva po kapitalu, sestavljenem iz vseh treh segmentov, je v Baslu 2 znašala 8% in ostaja enaka. Spremembe so narejene znotraj navadnega lastniškega temeljnega kapitala in temeljnega kapitala.
- Minimalni navadni lastniški temeljni kapital se je spremenil s 4% na 4,5%, minimalni temeljni kapital pa s 4% na 6%.
Prednosti Basla II
- Zaradi strogih standardov kapitalskih zahtev je bančnemu sektorju pomagal k večji varnosti.
- Strogi nadzor je mnogim bankam pomagal, da niso odstopale od predpisane minimalne kapitalske zahteve. Ta praksa je bankam pomagala, da so se rešile najhujših scenarijev.
- Zahteva po razkritju je bančnemu sektorju pomagala k večji preglednosti in vlagateljem z vsega sveta omogočila, da so se odločali na podlagi informacij.
Slabosti Basla II
- Pomen je bil premalo pomemben za zelo pomembna razmerja kapitala, ki pomagajo napovedati primanjkljaj.
- Minimalne kapitalske zahteve glede na skrajne rezultate niso bile določene. V primeru skrajne krize banke niti predpisi BASEL II ne morejo rešiti. Če je banka preveč vlagala v tvegana sredstva in celoten trg pade, potem kapitalska rezerva ne bo koristila. Potekala bo banka.
Zaključek
Norme Basel II so razvite za povečanje varnosti bančnega sektorja. Celoten finančni sektor mora razumeti, da je vse odvisno od zaupanja. Torej ne bi smelo biti, da se najboljša praksa upošteva le, če je praviloma sprejeta. Banke bi morale vedno poskušati slediti najboljšim praksam in vlagati v manj tvegana sredstva. Banke ravnajo z denarjem drugega, zato bi morala biti odgovornost.
