Kaj je koeficient variacije?
Koeficient variacije se nanaša na statistično mero, ki pomaga pri merjenju razpršenosti različnih podatkovnih točk v podatkovni seriji okoli povprečja in se izračuna tako, da se standardni odklon deli s povprečjem in rezultanta pomnoži s 100.
Koeficient variacijske formule
Izraz "koeficient variacije" se nanaša na statistično metriko, ki se uporablja za merjenje relativne variabilnosti v nizu podatkov okoli povprečja ali za primerjavo relativne variabilnosti enega niza podatkov s tistim iz drugih naborov podatkov, tudi če je njihova biti drastično drugačni. Matematično je koeficient variacijske formule predstavljen kot,
Koeficient variacijske formule = standardni odklon / povprečje
Nadalje se lahko izrazi kot spodaj,
Koeficient variacije = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
kje
- X i = l th naključno spremenljivko
- X = povprečje podatkovnih nizov
- N = število spremenljivk v podatkovni seriji
Izračun po korakih
Izračun koeficienta variacijske enačbe lahko izvedemo z uporabo naslednjih korakov:
- 1. korak: Najprej ugotovimo naključne spremenljivke, ki so del velike podatkovne serije. Te spremenljivke so označene z X i .
- 2. korak: Nato določite število spremenljivk v podatkovni vrsti, označeno z N.
- 3. korak: Nato določite povprečje podatkovnih nizov tako, da najprej seštejete vse naključne spremenljivke podatkovnega niza in nato delite rezultat s številom spremenljivk v nizu. Vzorčna sredina je označena z X.
- 4. korak: Nato izračunajte standardni odklon podatkovnih nizov na podlagi odstopanj vsake spremenljivke od povprečja in števila spremenljivk v podatkovni seriji.
- 5. korak: Na koncu se enačba za koeficient variacije izračuna tako, da se standardni odklon podatkovne serije deli s povprečjem niza.
Primer
Vzemimo za primer gibanje cene delnic družbe Apple Inc. od 14. januarja 2019 do 13. februarja 2019. Izračunajte koeficient variacije za ceno delnice družbe Apple Inc. za dano obdobje.
Spodaj so podatki za izračun koeficienta variacije Apple Inc
Izračun povprečja
Na podlagi zgoraj omenjenih tečajev delnic lahko izračunamo povprečno ceno delnice v obdobju, ki jo lahko izračunamo kot,
Povprečna cena delnic = Vsota cen delnic / Število dni (seštejte vse cene delnic in delite s številom dni. Podroben izračun je naveden v zadnjem oddelku članka)
= 3569,08 / 22
Povprečje = 162,23 USD
Izračun standardnega odklona
Nato določite odstopanje vsake cene delnice od povprečne cene delnice. Prikazana je v tretjem stolpcu, medtem ko je kvadrat odstopanja izračunan v četrtem stolpcu.
Zdaj se standardni odklon izračuna na podlagi vsote kvadratnih odklonov in števila dni kot,
Standardni odklon = (Vsota kvadratnih odklonov / število dni) 1/2
= (1454,7040 / 22) 1/2
Standardni odklon = 8,13 USD
Izračun koeficienta
= 8,13 USD / 162,23 USD
Koeficient bo -
Zato je koeficient cene delnice družbe Apple Inc. za dano obdobje 0,0501, kar lahko izrazimo tudi kot standardni odklon 5,01% povprečja.
Ustreznost in uporaba
Pomembno je razumeti koncept formule koeficienta variacije, ker vlagatelju omogoča, da oceni tveganje ali nestanovitnost v primerjavi z višino pričakovanega donosa od naložbe. Upoštevajte, da nižji kot je koeficient, boljši je kompromis med tveganjem in donosom. Vendar obstaja ena omejitev tega razmerja, da če je povprečni ali pričakovani donos negativen ali nič, potem bi bil koeficient zavajajoč (saj je povprečje v tem razmerju imenovalec).
